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EnglishDynamic VaR Models and the Peaks over Threshold Method for Market Risk Measurement: an Empirical Investigation during a Financial Crisis / M. Bee. - In: THE JOURNAL OF RISK MODEL VALIDATION. - ISSN 1753-9579. - STAMPA. - 6(2012), pp. 3-45.
| Titolo: | Dynamic VaR Models and the Peaks over Threshold Method for Market Risk Measurement: an Empirical Investigation during a Financial Crisis |
| Autori Unitn: | |
| Anno di pubblicazione: | 2012 |
| Titolo del periodico: | |
| Citazione: | Dynamic VaR Models and the Peaks over Threshold Method for Market Risk Measurement: an Empirical Investigation during a Financial Crisis / M. Bee. - In: THE JOURNAL OF RISK MODEL VALIDATION. - ISSN 1753-9579. - STAMPA. - 6(2012), pp. 3-45. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11572/92627 |
| Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
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| File | Descrizione | Tipologia | Licenza | |
|---|---|---|---|---|
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http://hdl.handle.net/11572/92627
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