Dynamic VaR Models and the Peaks over Threshold Method for Market Risk Measurement: an Empirical Investigation during a Financial Crisis / Bee, Marco. - In: THE JOURNAL OF RISK MODEL VALIDATION. - ISSN 1753-9579. - STAMPA. - 6(2012), pp. 3-45.
Titolo: | Dynamic VaR Models and the Peaks over Threshold Method for Market Risk Measurement: an Empirical Investigation during a Financial Crisis |
Autori: | Bee, Marco |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | THE JOURNAL OF RISK MODEL VALIDATION |
Anno di pubblicazione: | 2012 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-84975143625 |
Codice identificativo ISI: | WOS:000317719500001 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/92627 |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
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