The optimal portfolio problem with coherent risk measure constraints / Benati, Stefano. - In: EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH. - ISSN 0377-2217. - STAMPA. - 150(2003), pp. 572-584.
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Titolo: | The optimal portfolio problem with coherent risk measure constraints |
Autori: | Benati, Stefano |
Autori Unitn: | |
Titolo del periodico: | EUROPEAN JOURNAL OF OPERATIONAL RESEARCH |
Anno di pubblicazione: | 2003 |
Codice identificativo Scopus: | 2-s2.0-1642351754 |
Handle: | http://hdl.handle.net/11572/72927 |
Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
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