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EnglishWe apply the semigroup setting of Desch and Miller to a class of stochastic integral equations of Volterra type with completely monotone kernels with a multiplicative noise term; the corresponding equation is an infinite dimensional stochastic equation with unbounded diffusion operator that we solve with the semigroup approach of Da Prato and Zabczyk. As a motivation of our results, we study an optimal control problem when the control enters the system together with the noise.
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http://hdl.handle.net/11572/7191| Titolo: | An analytic approach to stochastic Volterra equations with completely monotone kernels |
| Autori Unitn: | Bonaccorsi, Stefano Mastrogiacomo, Elisa |
| Anno di pubblicazione: | 2009 |
| Titolo del periodico: | JOURNAL OF EVOLUTION EQUATIONS |
| Abstract: | We apply the semigroup setting of Desch and Miller to a class of stochastic integral equations of Volterra type with completely monotone kernels with a multiplicative noise term; the corresponding equation is an infinite dimensional stochastic equation with unbounded diffusion operator that we solve with the semigroup approach of Da Prato and Zabczyk. As a motivation of our results, we study an optimal control problem when the control enters the system together with the noise. |
| Handle: | http://hdl.handle.net/11572/7191 |
| Appare nelle tipologie: | 03.1 Articolo su rivista (Journal article) |
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