IRIS

Backward stochastic differential equations approach to hedging, option pricing, and insurance problems

Cordoni, Francesco Giuseppe;
2014-01-01
2014
INTERNATIONAL JOURNAL OF STOCHASTIC ANALYSIS
2-s2.0-84934921764
Cordoni, Francesco Giuseppe; L., DI Persio
File in questo prodotto:
Non ci sono file associati a questo prodotto.

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/100435
 Attenzione

Attenzione! I dati visualizzati non sono stati sottoposti a validazione da parte dell'ateneo

Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 17
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? ND
  • OpenAlex ND
social impact