Backward stochastic differential equations approach to hedging, option pricing, and insurance problems

Cordoni, Francesco Giuseppe; DI Persio, L.

doi:10.1155/2014/152389

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Backward stochastic differential equations approach to hedging, option pricing, and insurance problems / F. Cordoni; L. DI Persio. - In: INTERNATIONAL JOURNAL OF STOCHASTIC ANALYSIS. - ISSN 2090-3332. - 2014(2014), p. Art. ID 152389, 11.

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Titolo:	Backward stochastic differential equations approach to hedging, option pricing, and insurance problems
Autori Unitn:	Cordoni, Francesco Giuseppe L. DI Persio mostra contributor esterni nascondi contributor esterni
Anno di pubblicazione:	2014
Titolo del periodico:	INTERNATIONAL JOURNAL OF STOCHASTIC ANALYSIS
Handle:	http://hdl.handle.net/11572/100435
Appare nelle tipologie:	03.1 Articolo su rivista (Journal article)

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