Questo articolo tratta il prblema di incorporare il rischio specifico nel calcolo del VaR. Il problema viene affrontato ipotizzando che il processo generatore dei dati sia una mistura di tre distribuzioni normali": la distribuzione relativa ai periodi "normali" genera la maggior parte delle osservazioni
Un modello per l'incorporazione del rischio specifico nel VaR / Bee, Marco. - ELETTRONICO. - (2002), pp. 1-18.
Un modello per l'incorporazione del rischio specifico nel VaR
Bee, Marco
2002-01-01
Abstract
Questo articolo tratta il prblema di incorporare il rischio specifico nel calcolo del VaR. Il problema viene affrontato ipotizzando che il processo generatore dei dati sia una mistura di tre distribuzioni normali": la distribuzione relativa ai periodi "normali" genera la maggior parte delle osservazioniFile in questo prodotto:
| File | Dimensione | Formato | |
|---|---|---|---|
|
bee02.pdf
accesso aperto
Tipologia:
Versione editoriale (Publisher’s layout)
Licenza:
Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione
532.97 kB
Formato
Adobe PDF
|
532.97 kB | Adobe PDF | Visualizza/Apri |
I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione
