Questo lavoro si propone di illustrare i presupposti teorici e le metodologie empiriche per l'estrazione della distribuzione di probabilità dell'attività finanziaria sottostante dai prezzi delle opzioni. In particolare si analizzano le anomalie nel pricing delle opzioni da parte del mercato rispetto ai modelli teorici, si descrivono le tecniche di estrazione della funzione di densità neutrale al rischio proposte dalla letteratura e si presentano alcune evidenze empiriche sui mercati azionario, dei cambi, dei tassi d'interesse, ottenute applicando alcune delle metodologie illustrate.

Distribuzioni di probabilità implicite nei prezzi delle opzioni / Beber, Alessandro; Erzegovesi, Luca. - ELETTRONICO. - (1999).

Distribuzioni di probabilità implicite nei prezzi delle opzioni

Beber, Alessandro;Erzegovesi, Luca
1999-01-01

Abstract

Questo lavoro si propone di illustrare i presupposti teorici e le metodologie empiriche per l'estrazione della distribuzione di probabilità dell'attività finanziaria sottostante dai prezzi delle opzioni. In particolare si analizzano le anomalie nel pricing delle opzioni da parte del mercato rispetto ai modelli teorici, si descrivono le tecniche di estrazione della funzione di densità neutrale al rischio proposte dalla letteratura e si presentano alcune evidenze empiriche sui mercati azionario, dei cambi, dei tassi d'interesse, ottenute applicando alcune delle metodologie illustrate.
1999
Trento, Italia
Università degli Studi di Trento. Alea - Centro di ricerca sui rischi finanziari - Dipartimento di informatica e studi aziendali
Distribuzioni di probabilità implicite nei prezzi delle opzioni / Beber, Alessandro; Erzegovesi, Luca. - ELETTRONICO. - (1999).
Beber, Alessandro; Erzegovesi, Luca
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