Realized Extreme Quantile: A Joint Model for Conditional Quantiles and Measures of Volatility with EVT Refinements / Bee, Marco; Dupuis, Debbie J.; Trapin, Luca. - In: JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS. - ISSN 0883-7252. - ELETTRONICO. - 33:(2018), pp. 398-415. [10.1002/jae.2615]

Realized Extreme Quantile: A Joint Model for Conditional Quantiles and Measures of Volatility with EVT Refinements

Bee, Marco;
2018-01-01

2018
Bee, Marco; Dupuis, Debbie J.; Trapin, Luca
Realized Extreme Quantile: A Joint Model for Conditional Quantiles and Measures of Volatility with EVT Refinements / Bee, Marco; Dupuis, Debbie J.; Trapin, Luca. - In: JOURNAL OF APPLIED ECONOMETRICS. - ISSN 0883-7252. - ELETTRONICO. - 33:(2018), pp. 398-415. [10.1002/jae.2615]
File in questo prodotto:
File Dimensione Formato  
REQ-BDT-R2.pdf

Solo gestori archivio

Tipologia: Pre-print non referato (Non-refereed preprint)
Licenza: Tutti i diritti riservati (All rights reserved)
Dimensione 510.41 kB
Formato Adobe PDF
510.41 kB Adobe PDF   Visualizza/Apri
Bee_et_al-2018-Journal_of_Applied_Econometrics.pdf

accesso aperto

Tipologia: Versione editoriale (Publisher’s layout)
Licenza: Creative commons
Dimensione 1.52 MB
Formato Adobe PDF
1.52 MB Adobe PDF Visualizza/Apri

I documenti in IRIS sono protetti da copyright e tutti i diritti sono riservati, salvo diversa indicazione

Utilizza questo identificativo per citare o creare un link a questo documento: https://hdl.handle.net/11572/187814
Citazioni
  • ???jsp.display-item.citation.pmc??? ND
  • Scopus 8
  • ???jsp.display-item.citation.isi??? 5
social impact